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An iterative method for pricing American options under jump-diffusion models

机译：跳跃扩散模型下美式期权定价的迭代方法

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Santtu Salmi; Jari Toivanen;
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年度 2011
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1. An iterative method for pricing American options under jump-diffusion models [J] . Santtu Salmi, Jari Toivanen Applied numerical mathematics . 2011,第7期

机译：跳扩散模型下美式期权定价的迭代方法
2. A robust numerical method for pricing American options under Kou's jump-diffusion models based on penalty method [J] . Journal of Applied Mathematics and Computing . 2020,第1a2期

机译：基于惩罚方法的Kou的跳跃扩散模型下定价美国选项的稳健数值方法
3. Fitted Finite Volume Method for Pricing American Options under Regime-Switching Jump-Diffusion Models Based on Penalty Method [J] . International journal of applied mechanics . 2020,第3期

机译：基于惩罚方法的政权切换跳跃扩散模型下定价美国选项的有限体积法
4. Simulations for American Option Pricing Under a Jump-Diffusion Model: Comparison Study between Kernel-Based and Regression-based Methods [C] . Hyun-Joo Lee, Seung-Ho Yang, Gyu-Sik Han, International Symposium on Neural Networks;ISSN 2008 . 2008

机译：跳扩散模型下的美国期权定价模拟：基于核的方法与基于回归的方法的比较研究
5. Option pricing and jump-diffusion models. [D] . Zhu, Zongwu. 2005

机译：期权定价和跳跃扩散模型。
6. Study protocol: combining experimental methods econometrics and simulation modelling to determine price elasticities for studying food taxes and subsidies (The Price ExaM Study) [O] . Wilma E. Waterlander, Tony Blakely, Nhung Nghiem, 2016

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7. A High-order Front-tracking Finite Difference Method for Pricing American Options under Jump-Diffusion Models [O] . Jari Toivanen 2012

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